Mesa 1. Mercados e Instituciones Financieras
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Principios Generales de Diseño y Modelado de Agentes Financieros Virtuales

Rafael Eutimio García García
UAM-Azcapotzalco/UNAM

El diseño, instrumentación y operación de mercados financieros artificiales integrados por agentes financieros virtuales o sintéticos (algorítmicos) basados en metodologías computacionales; constituye una herramienta relativamente novedosa que proporciona a la investigación financiera elementos adicionales para revisar y reevaluar los modelos financieros teóricos. Los agentes financieros virtuales son susceptibles de exhibir una gran diversidad de comportamientos en función de la cantidad y calidad de la información que reciben del mercado y de los mecanismos o metodologías que instrumentan para su toma de decisiones. Los agentes financieros virtuales pueden diseñarse como inversionistas  “ingenuos” que siguen reglas simples de “sentido común” para decidir la constitución de sus portafolios de inversión; como agentes “inteligentes” que integran reglas del análisis técnico o del análisis fundamental básico en su toma de decisiones, o bien como agentes “sofisticados” que utilizan modelos complejos en la formulación de sus expectativas futuras. Estos mecanismos pueden diseñarse y modelarse a partir de técnicas tales como, por ejemplo: sistemas expertos, redes neuronales, algoritmos genéticos o evolutivos y autómatas celulares. La ponencia y documento de investigación se orienta a establecer y revisar los criterios y lineamientos conceptuales teóricos y metodológicos generales que guían el diseño y modelado de diversos tipos de agentes financieros virtuales y su instrumentación en plataformas algorítmicas o ambientes de programación modernos.
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