52 (55) 54-82-16-00 ext. 5407

20 y 21 de septiembre de 2012
Sede: Universidad Panamericana, Ciudad de México

Objetivo:  
Contribuir al análisis de la evolución y perspectivas de los mercados e instituciones financieras y promover la cooperación interinstitucional para el desarrollo de la investigación en estas disciplinas y su difusión.
Dirigido a:
Académicos, investigadores, profesionales, tomadores de decisiones e interesados en el campo de las finanzas, administración de riesgos e ingeniería financiera.

Mesas de trabajo:

  • Mercados e instituciones financieras.
  • Administración de riesgos e Ingeniería financiera.
  • Política económica y finanzas.
  • Recuperación económica y regulación financiera.

ABSTRACTS-RESÚMENES DE PONENCIAS

MESA: Mercados e instituciones financieras.

Sesión 1: Un ejemplo de bursatilización exitosa en México / Modelos Multivariados M-VARCH: Aplicación a portafolios de inversión en el TLCAN, DE 2000-2011.

Sesión 2: Indicadores clave que mejoren la toma de decisionespara incrementar la facturación sin incrementar la cartera vencida en las tarjetas de crédito / Análisis comparativo del desempeño financiero de lasempresas comerciales de la BMV a través de las técnicas ADM, LOGIT Y RNA / BORHIS: La protección ante riesgo sistémico / ¿Se desvanece el efecto enero en las bolsas del Continente Americano?.

Sesión 3: Sectores de inversión en España en tiempos de crisis inmobiliaria.

Sesión 5: Análisis comparativo de riesgo de mercado de los fondos de inversión / Modelo logperiódico bajo un enfoque bayesiano.

MESA: Administración de riesgos e ingeniería financiera.

Sesión 1: Riesgo crediticio: un análisis empírico de bancos en México / Impacto del factor de aversión al riesgo mediante elmodelo Black y Litterman en portafolios internacionales / Redes Bayesianas para regular el riesgo operacional.

Sesión 2: La volatilidad del dólar-euro durante la crisis financiera:análisis mediante un modelo de volatilidad estocástica / Extensiones del modelo de Poisson compuesto y su relación con la evaluación de riesgos / Modelos de Volatilidad y Geometría Diferencial / Análisis empírico de la tasa subjetiva de descuento.

Sesión 3: Optimización rendimiento-riesgo, desarrollo de modelos econométricos y Valor en Riesgo aplicado aportafolios de inversión para la generación de reportes de gestión complementaria / Presentación programa para análisis de riesgos en laevaluación de proyectos.

Sesión 4: Valuación de bonos con riesgo de incumplimiento / Análisis de las griegas del modelo de volatilidad estocástica de Heston / Análisis de riesgo de crédito en la banca minorista nacional.

Sesión 5: Valuación de opciones con volatilidad estocástica. El modelo de Heston: simulación Montecarlo y modelos GARCH / Asignación óptima y el consumidor estocástico en mercados alfa-estables.

MESA: Política económica y Finanzas.

Sesión 1: Crecimiento económico y riesgo país, un estudio de panel por entidad federativa en México / Rigideces de precios y política monetaria,viabilidad de la recuperación económica / La regla de Taylor y la tasa de interés en México.

Sesión 2: Traspaso del tipo de cambio a la inflación en México, un análisis de causalidad, cambioestructural y sensibilidad / Empleo de matrices O-GARCH asimétricas ymodelos ARMA para la estimación bayesiana delvector de rendimientos en un algoritmo de core-satellite portfolio trading / Sincronización de ciclos económicos / Propuesta para una medida del grado dedependencia de la inflación respecto al tipo decambio a través de las distancias de Kullbak-Leibler

Sesión 3: Los efectos de la histéresis económica sobre las tasas de interés estocásticas a través de unmodelo CIR con saltos / El papel de la financiarización en la crisis de CEMEX.

Sesión 4: Causalidad entre los precios del productor y consumidor en México incorporando cambios estructurales / El crecimiento de las empresas vía fusiones y adquisiciones, generador de valor: un ejemplo real.

Sesión 5: Evolución de la inversión, deuda y crecimiento en empresas mexicanas.

MESA: Recuperación económica y regulación financiera.

Sesión 4: Análisis del comportamiento de la estructura de capitalde empresas mexicanas del sector de la construcciónpara el periodo 2001-2012 / Microcréditos: mujeres responsables, mujerespagadoras / Basilea III: ¿la solución a los problemas de regulaciónfinanciera? / El papel del sistema financiero en el crecimientoeconómico en México.

 



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